في هذه المقالة، سيتم تطوير نظام تداول بمبدأ بسيط جدًا يمكن تطبيقه على عملات مشفرة مختلفة مع نتائج مثيرة للاهتمام. يعتمد النظام على متوسط النطاق الحقيقي، الذي يُستخدم كمؤشر تقلب، وفي هذه الحالة سيتم تطبيقه على البيتكوين (BTC). مؤخرًا، تحدث الكثير عن ملكة العملات المشفرة، سواء بسبب التوقعات بحدوث رالي مهم بعد آخر تخفيض للنصف أو بسبب دورها المتزايد كأصل استراتيجي كتخزين للقيمة ضد التضخم الذي يميز العملات الورقية.
ملخص
كيفية عمل مؤشر التقلب متوسط النطاق الحقيقي
متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، أو “النطاق الحقيقي المتوسط”، هو مؤشر تقني يُستخدم لقياس تقلبات أصل أساسي على مدى فترة زمنية محددة. تم تطويره في عام 1978 بواسطة ويلس وايلدر جونيور، وهو محلل معروف في سوق السلع. الهدف الرئيسي من ATR هو توفير مؤشر عددي لتقلبات أداة أو سوق معين.
- ATR عالي يشير إلى سوق ذو تقلبات عالية، بينما ATR منخفض يعبر عن استقرار كبير في سعر الأداة الأساسية، مما يعني ملف مخاطر منخفض.
- المؤشر يعبر عن تباين السعر لأداة مالية على مدى فترة زمنية محددة، ولكنه غير قادر على تقديم معلومات حول اتجاه السوق وزخمه.
- لحساب ATR، من الضروري قياس متوسط “النطاق الحقيقي” الذي يمكن تعريفه من خلال أخذ أي فجوات بالنسبة لإغلاق الشمعة السابقة بعين الاعتبار.
- عمومًا، يتم القياس على 14 فترة، لكن ATR يمكن أيضًا حسابه على فترات مختلفة حسب احتياجات المتداول.
استراتيجية تتبع الاتجاه على البيتكوين: المنطق واختبار التداول
الاستراتيجية هنا هي تتبع بسيط للاتجاه الصاعد، مصممة للأسواق الفورية ويمكن تطبيقها على العقود الآجلة أيضًا، حيث ستدخل السوق بأمر توقيف عند كسر مستوى سعر معين، مع الفكرة بأن الحركة الجارية قد تستمر في الارتفاع.
الجلسة قيد النظر تعمل بشكل تقليدي من 00:00 حتى 23:59 بتوقيت غرينتش. نظرًا لتداول العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم، فقد تم اختيار هذه الأوقات لتتماشى مع اليوم الشمسي. سيتم استخدام إطار زمني للشمعات مدة 15 دقيقة للتداول بدقة في السوق، وأيضًا باستخدام سلسلة بيانات ثانية ( البيانات 2) مع شموع يومية لحساب مستوى الدخول.
بافتراض العمل بمبلغ 10,000 دولار لكل عملية، سيتم إغلاق التداول عند الوصول إلى وقف خسارة بقيمة 1,000 دولار، وهو قيمة كبيرة ولكنها ضرورية بالمقارنة بتقلبات البيتكوين ومدى توتر حركاته. على أي حال، الاستراتيجية لها أفق يومي، لذا سيتم إغلاق المواقف بحلول نهاية الجلسة، دون حاجة لاستخدام جني الأرباح.
بتطبيق هذه الاستراتيجية على سوق البيتكوين الفوري (BTC) مقابل USDT من يناير 2017 إلى أكتوبر 2024، يتم الحصول على نتائج مشجعة جدًا، مع خط حقوق ملكية يرتفع بثبات.
هذا مؤكد بالنتائج السنوية التي تُبرز تداولاً متوسطًا ليس عاليًا للغاية، مما قد يحتاج إلى تحسين لاستراتيجية أكثر صلابة مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة العمليات التداولية الفعلية (العمولات والانزلاق في تنفيذ الأوامر).
كيفية تحسين أداء استراتيجية تتبع الاتجاه على البيتكوين
- من بين المتغيرات التي يمكن تعديلها لتحسين الاستراتيجية، هناك بالتأكيد الفترة المستخدمة لحساب ATR، وكذلك عامل الضرب وقيمة وقف الخسارة.
- بتغيير “الفترة” بين 2 و10 أيام و”العامل” بين 0.5 و2 (بخطوة 0.25)، بينما تبقى وقف الخسارة دون تغيير، يتم الحصول على النتائج الموضحة.
- بتحديدهم حسب التداول المتوسط، يتم ملاحظة أن التكوين “الفترة” = 2 و”العامل” = 1 يتيح أفضل نسبة بين الربح الصافي والسحب (المعيار المخصص) وأفضل ربح صافٍ (حوالي 29,600 دولار) بين تلك التي لديها أعلى تداول متوسط.
- بالتالي، مع المعلمات المختارة، يقترب الربح الإجمالي للنظام من 30,000 دولار في 355 عملية تداول، مع تداول متوسط حوالي 83.50 دولار. توضح هذه النتائج أن الاستراتيجية جيدة بالفعل لتطبيقها في التداول الحي، لكنها لا تعني أنه لا يمكن العمل على تحسينها أكثر.
في الوقت الحالي، تتضمن الاستراتيجية استخدام وقف خسارة بقيمة 1,000 دولار، وهو 10% من قيمة الموقف، ولم تتم تحسينه. نلاحظ أن بتغيير وقف الخسارة من 500 دولار إلى 2,000 دولار، لا توجد نتائج مثيرة للاهتمام خاصة، لذا يمكن الحفاظ على وقف الخسارة الأصلي أو على الأكثر الأخذ بقيمة 1,100 دولار، الذي يتضح أنه الأمثل.
تطبيق استراتيجية تتبع الاتجاه على عملات مشفرة أخرى (الإيثريوم وسولانا)
دون المضي قدمًا بإدخال فلاتر تشغيلية يمكن أن تؤدي بسهولة إلى الإفراط في الملاءمة في تحسين الاستراتيجية، يمكن ببساطة محاولة التحقق من صحتها بتطبيق المنطق نفسه على عملات مشفرة أخرى، للتحقق مما إذا كانت تحقق نتائج جيدة عليها كذلك. معروف أن البيتكوين يعمل إلى حد ما كمحرك للسوق بشكل كامل، لذا تميل العملات المشفرة الأخرى إلى التحرك بشكل مشابه.
تم الإبلاغ عن خطوط حقوق الملكية لاستراتيجية نفسها المطبقة على إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL)، وهما من العملات الرئيسية في السوق.
الاتجاه التصاعدي لكلا خطي حقوق الملكية يؤكد فعالية الاستراتيجية، رغم أنه لتحقيق أفضل النتائج من إيثريوم وسولانا أيضًا، سيكون من الضروري التقدم بتحسين المعلمات، كما تم القيام به سابقًا بالنسبة للبيتكوين. هذه المهمة تُترك للقارئ كاقتراح تشغيلي.
خاتمة حول الاستراتيجية التي تستغل تقلبات البيتكوين والعملات المشفرة في التداول
في الختام، كانت استراتيجية تتبع الاتجاه خلال اليوم والتي تم اختبارها على البيتكوين مثيرة للاهتمام بلا شك في بساطتها، ويمكن تطبيقها بالتعديلات والتحسينات اللازمة على العديد من العملات المشفرة الأخرى أيضًا. بالفعل، هذا السوق لا يزال حديثًا نوعًا ما، ورغم نضجه السريع، فإنه يقدم فرصًا عديدة للمتداولين الذين يرغبون في الدخول فيه.
حتى المرة القادمة و تداول موفق!
الأسئلة الشائعة
- ما هو متوسط النطاق الحقيقي (ATR)؟
متوسط النطاق الحقيقي (ATR) هو مؤشر تقني يقيس تقلبات أصل مالي خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد في تحليل المخاطر والاستقرار.
- كيف يمكن تحسين استراتيجية تتبع الاتجاه على البيتكوين؟
يمكن تحسين استراتيجية تتبع الاتجاه من خلال تعديل العوامل مثل الفترة المستخدمة لحساب ATR والعامل المضاعف وقيمة وقف الخسارة.
- هل يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على عملات مشفرة أخرى؟
نعم، يمكن تطبيق نفس منطق الاستراتيجية على عملات مشفرة أخرى مثل الإيثريوم وسولانا، مع إجراء التحسينات اللازمة لكل حالة.
