استراتيجية متحيزة لاستغلال العلاقة بين البيتكوين والإيثريوم، الملكة المتألقة للعملات البديلة – اكتشف المزيد!

“`html

في هذا المقال، سنحلل ظاهرة خاصة في سوق العملات الرقمية، وهي الترابط الموجود بين اتجاه سعر البيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، العملة البديلة الرئيسية في السوق. سنحاول الاستفادة من هذه الإحصائية لإنشاء استراتيجية تداول منهجية من خلال العمل على زوج إيثريوم-بيتكوين (ETH-BTC).

السلوك المتكرر بين البيتكوين والإيثريوم

الخاصية التي نريد تحليلها ترتبط بسلوك متكرر مزعوم يظهر خلال الأسبوع: نريد التحقق مما إذا كان من المجدي بالفعل الاحتفاظ بالبيتكوين (BTC) من بداية الأسبوع حتى نهاية الأسبوع، وتحويلها إلى عملة بديلة (وبذلك الإيثريوم في هذا المثال) خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما يبدو أن البيتكوين يأخذ استراحة لصالح العملة البديلة التي ارتفعت قيمتها.

مفهوم التحيز، الذي يعني سلوكاً متكرراً للأسعار بمرور الوقت، هو أحد أبسط المحفزات التي يمكن بناء استراتيجية تداول عليها. هذه عدم كفاءة في السوق تتكرر بشكل منتظم، على سبيل المثال في أوقات محددة أو أيام من الأسبوع. عندما يمتد لفترات أطول، يُعرف عادةً بالاستمرارية.

تحليل السعر عبر الوقت

للتحقق مما إذا كان هذا السلوك المتكرر بين البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) موجودًا حقًا، سيتم استخدام أداة Bias Finder في المرحلة التمهيدية، وهذا أداة طُورت داخليًا في أكاديمية Unger لتسهيل البحث عن التحيزات على العقود الآجلة. يعتمد Bias Finder، على البيانات التاريخية لأداة معينة، يمكنه بسرعة تحليل الاتجاهات على الشموع ذات مدة متغيرة بين 5 و60 دقيقة. عند اختيار الأداة والإطار الزمني، يمكن تقييم آفاق زمنية مختلفة: اليومية (داخل اليوم)، الأسبوعية، الشهرية، أو السنوية. لكل من هذه التحليلات، يتم إنشاء رسم بياني يظهر اتجاه الأداة المختارة، معبرًا عنه كمعدل التجول النقدي المتوسط بمرور الوقت من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة مئوية.

• باختيار زوج إيثريوم-بيتكوين (ETH-BTC) وإطار زمني 15 دقيقة مع تاريخ بيانات من 01/01/2018 إلى 31/12/2024 (مصدر البيانات: Binance)، يمكننا بسرعة تقييم ما إذا كان السلوك المفترض خلال الأسبوع موجودًا أم لا.
• من الرسم البياني الأسبوعي في الشكل 1، يمكننا أن نرى إحصائيًا، باستثناء 2021 (الموضحة باللون الأخضر)، يظهر زوج إيثريوم-بيتكوين نزعة معينة للانخفاض (تزداد قيمة البيتكوين مقارنة بالإيثريوم) من بداية الأسبوع حتى يوم الخميس تقريبًا، ثم يرتفع قليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

منطق استراتيجية تداول التحيز على زوج إيثريوم-بيتكوين (ETH-BTC)

بدايةً، باستخدام رسم بياني 60 دقيقة لزوج إيثريوم-بيتكوين، والإشارة إلى المنطقة الزمنية UTC، يمكن أن يخمن أحدهم البيع (أي شراء البيتكوين) يوم الاثنين عند منتصف الليل (الليلة بين الأحد والاثنين)، وشراء الإيثريوم (ETH) يوم الجمعة عند منتصف الليل. أي موقف مفتوح سيتم إغلاقه بفتح موقع في الاتجاه المعاكس، دون أي أوامر إيقاف خسارة أو جني ربح.

تحسين أداء استراتيجية إيثريوم-بيتكوين

يمكن للمرء تحسين توقيت دخول السوق بتغيير الأيام ووقت الدخول: لليوم الدخول الطويل بين الأربعاء والسبت، ولليوم الدخول القصير بين الأحد والثلاثاء. في الشكل 4 يظهر نتيجة التحسين الذي اُجرِي باستخدام MultiCharts حيث تتراوح أيام الأسبوع من 0 (الأحد) إلى 6 (السبت). من الأفضل دخول العملية الطويلة (شراء الإيثريوم) يوم الأربعاء عند الساعة 16:00 مقارنة بالجمعة كما كان مقترحًا سابقًا. يمكن ترك الدخول القصير يوم الاثنين في منتصف الليل، حيث أن تقدمه أو تأخيره لساعة لا يغير النتيجة بشكل جوهري.

الخطوة التالية قد تكون تقييم استخدام إيقاف الخسارة وجني الربح لإدارة المواقف المفتوحة بشكل أفضل. من خلال تحسين إيقاف الخسارة بين 0 و5 Bitcoins (ما يعادل 0% – 5% من الموقف المفتوح) بخطوات من 0.1 وجني الربح بين 0 و10 Bitcoin بخطوات من 0.25، تحصل على التوليفات في الشكل 5، من بينها يُفضَّل استخدام وقف 1.9 Bitcoin وجني الربح 7.5 Bitcoin، ما يؤدي إلى نسبة صافية ممتازة من الربح إلى الحد الأقصى للسحب ومتوسط تداول يرتفع إلى 0.55%.

الخاتمة ونظرة إلى المستقبل

ملاحظة التحيز بين الإيثريوم والبيتكوين تمثل مثالًا مثيرًا للاهتمام لعدم كفاءة السوق التي يمكن استغلالها بنهج منهجي. على الرغم من بساطة النهج الأولي، تبرز النتائج إمكانية كبيرة، خاصة بعد تحسين قواعد الدخول والخروج للصفقات.

تهدف هذه الدراسة لتكون نقطة انطلاق لاستكشاف الموضوع بشكل أكبر وتحسين الاستراتيجية لزيادة الأداء. الفرص عديدة للتحسين، ويُترَك للقراء الفضول والمبادرة لاستكشافها لإنشاء أنظمة أكثر فعالية. حتى المرة القادمة وتداول موفق!

الأسئلة الشائعة

• هل يمكن تطبيق استراتيجية التحيز على أزواج عملات رقمية أخرى؟

  نعم، يمكن تطبيق مفهوم التحيز على أزواج عملات رقمية أخرى. الفكرة الأساسية هي البحث عن سلوك متكرر يتيح فرصة لتحقيق الربح.

• ما أهمية استخدام بيانات تاريخية لتحليل السعر؟

  استخدام البيانات التاريخية يسمح بفهم الاتجاهات والأنماط السابقة التي قد تساعد في التنبؤ بالحركة المستقبلية للأسعار.

• ما الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام استراتيجيات التداول الآلية؟

  من المهم تجنب الإفراط في التعديل لعدم الوقوع في فخوف التركيب الزائد، والتحقق دائمًا من الاستراتيجية في بيئة محاكاة قبل تطبيقها في الأسواق الحية.

“`